استخدام منهجية بوكس جنكيز للتنبؤ بالمخاطر المالية لسوق الأوراق المالية دراسة حالة بورصة عمان
No Thumbnail Available
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية النماذج الكمية ARIMAو GARCH في التنبؤ بالمخاطر المالية في سوق الأوراق المالية، مع تطبيق عملي على المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) للفترة من يناير إلى مايو 2025. اعتمدت المنهجية على تحليل البيانات اليومية باستخدام نماذج بوكس-جنكيز (ARIMA) ودمجها مع نموذج GARCH لمعالجة التقلبات غير المستقرة. أظهرت النتائج أن البيانات أصبحت مستقرة بعد تطبيق الفرق الأول، وأن النموذج المدمج (ARIMA-GARCH) تفوّق في الدقة مع مؤشر MAPE بنسبة 0.31% وRMSE بقيمة 11.30، مما يؤكد قدرته على التنبؤ بالتقلبات المالية بدقة عالية. خلصت الدراسة إلى أن النماذج الكمية المدمجة تُعد أدوات فعالة لدعم قرارات إدارة المخاطر في الأسواق الناشئة، مع توصية بتبنيها في التحليلات المستقبلية لتعزيز الاستقرار المالي.
Description
Keywords
مخاطر المالية، بوكس-جنكيز، ARIMA، GARCH، بورصة عمان، التنبؤ بالتقلبات., Financial risks, Box-Jengis, ARIMA, GARCH, Amman Stock Exchange, Volatility forecasting, Risques financiers, Box-Jengis, ARIMA, GARCH, Bourse d'Amman, Prévision de volatilité.